SMP 2018 智能金融论坛


论坛概况

论坛时间:2018年8月3日 13:30-15:30

论坛简介:随着智能技术迅速发展,以及在金融领域的应用日趋广泛与深入,智能金融已经成为整个金融行业的一个主旋律。尤其当前国内外金融环境风起云涌、股票市场变幻无常,通过智能技术能否发现金融领域的内在规律、把握股票市场的发展趋势,本次论坛邀请了来自哈工大、武汉大学、腾讯公司的四位智能金融领域的专家学者对此发表他们的见解。哈工大的叶强教授从理论研究和实践应用视角讨论大数据和人工智能的发展动因和趋势,并重点讨论互联网、大数据和人工智能等技术如何推动金融科技(FinTech)创新发展。武汉大学的彭敏老师根据智能量化领域上五年的思考与实践,基于由她带领研发的智能量化交易的自适应量化系统SAQ(Self-adaptive Quantitative System),给大家分享融合计算机技术和金融知识的体会心得。哈工大的丁效老师将介绍基于强化学习技术利用股市涨跌预测结果作为激励,帮助模型以无监督方式获取文本中与股市波动最相关的信息,提高股市预测结果。腾讯公司的陈培炫研究员将讲解如何将社交网络的一些方法,如标签传播/协同分类/ Network Embedding /GCN等应用到金融风控领域。

论坛主席:科大讯飞北京研究院副院长 伍大勇

主席简介:伍大勇,博士,高级工程师,现任科大讯飞北京研究院副院长,哈工大讯飞联合实验室副主任,2012年博士毕业于哈尔滨工业大学计算机学院,计算机应用技术专业。研究兴趣主要包括自然语言处理、数据挖掘、舆情分析、智能金融分析等方向。在科大讯飞北京研究院主要负责智能金融与股市分析技术的研发工作。曾就职于中国科学院计算技术研究所,任网络舆情课题组组长,主持过工信部、网信办等国家部门的多项重要项目建设和课题研究工作。中文信息学会社会媒体处理专业委员会(SMP)委员。多次担任本领域的国际国内会议和核心期刊的审稿人。


论坛嘉宾

哈尔滨工业大学管理学院  叶强  教授


报告主题:从大数据、人工智能到金融科技
报告摘要:从理论研究和实践应用视角讨论大数据和人工智能的发展动因和趋势,并重点讨论互联网、大数据和人工智能等技术如何推动金融科技(FinTech)创新发展。分析金融科技的投资趋势、相关技术、主要应用和研究领域。介绍近期在金融科技相关领域的部分理论与应用研究工作。
嘉宾简介:叶强,管理学博士,哈尔滨工业大学管理学院教授、博士生导师、院长。长江学者特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者。现任国务院学位委员会学科评议组成员,教育部管理科学与工程类教学指导委员会委员。管理科学与工程学会副理事长、大数据与商务分析研究会理事长,中国信息经济学会金融科技专业委员会主任委员,中国管理现代化研究会常务理事。近年来先后在ISR、POM、IJHM及TM等管理学国际主流学术期刊发表30余篇学术论文。2012年获得国家杰出青年科学基金,2016年入选教育部长江学者特聘教授。2017年获中国信息经济学乌家培奖。先后入选2015、2016、2017年爱思唯尔中国高被引学者。主要研究领域为电子商务与管理信息系统、人工智能与大数据商务分析、金融科技。


武汉大学  彭敏


报告主题:实现智能量化交易的要点分析
报告摘要:怎样高效开发并实施大量的策略是二级市场量化交易的核心。但策略有限的生命周期、策略开发高昂的人力成本,严重制约了传统投资机构的发展。融合计算机技术和金融知识的智能量化交易为此问题提供了新的思路。报告人及其团队经过五年的思考与实践,实现了一个用于智能量化交易的自适应量化系统SAQ(Self-adaptive Quantitative System)。本报告主要分享实现SAQ系统的三点心得:(1)策略因子在计算机空间的数学逻辑表示及其在金融策略空间中的函数映射与自适应选择;2、必须解决金融策略的强耦合与计算机策略模块的低耦合之间的矛盾;3、量化策略开发和自动交易两部分功能应当相辅相成地在智能量化交易中进行系统实现。
嘉宾简介:武汉大学计算机学院教授,博士生导师,武汉大学语言与信息研究中心主任,计算机学院人工智能研究所副所长,中文信息学会计算语言学专委会委员。曾在美国University of New Mexico从事博士后研究工作。武汉大学计算机软件与理论专业博士毕业。主要研究方向为自然语言处理、信息检索、数据挖掘等。主要研究课题和成果涉及机器自动问答、金融数据分析、知识图谱、社交网络分析、细粒度情感分析、阅读理解等。近年来主持和参与了国家自然科学基金重大研究计划、国家自然科学基金、湖北省科技攻关计划等40多项科技项目,并参与美国国家科学基金和美国能源部项目两项。在TOIS、TKDE、ACL、EMNLP、CIKM、TKDD等刊物和会议上发表学术论文60余篇,主编和参编Springer学术著作2部、中文学术著作1部,获得专利和软件著作权12项。获湖北省科技进步一等奖1项、湖北省自然科学二等奖1项、武汉市“3551人才“、武汉大学先进女教工称号、武汉大学学报优秀作者等多项奖励。


腾讯公司  陈培炫  高级工程师


报告主题: 社交网络技术在金融风控领域的应用
报告摘要:如何使用社交网络相关技术解决金融风控领域的 问题,重点为信用评估模型的应用场景及模型框架,并从特征工程与模型方法两个方面如何去提升模型效>果,特征工程主要讲社交网络的指标,如集群系数等特征提取,模型方法主要讲一些深度学习的技术尝试>,最后在探讨有别于一般的模型方法,当建模考虑社交网络的情况下,如何将发挥社交网络的信息去优化>模型?依次探讨社交网络的一些方法,如标签传播/协同分类/ Network Embedding /GCN等在金融风控领域 是如何去使用的。
嘉宾简介:腾讯高级工程师,中山大学数学系硕士,主要从 事数据分析和挖掘方面工作,在精准营销/社交征信等领域有丰富的实战经验,目前为微信金融风控领域的 技术骨干,参与过贷款、保险等领域的风控建模工作。


哈尔滨工业大学 SCIR  丁效


报告主题: 基于强化学习的股市涨跌预测技术
报告摘要:人工智能技术已广泛应用于商业决策系统中,并有效驱动企业产能、效率等方面的提升。文本驱动股市涨跌预测技术越来越受到学术界和工业界的广泛关注。然而,如何从文本中获取到影响股市波动的重要信息一直是这一方向的研究重点及难点问题。本次报告重点介绍如何基于强化学习技术,利用股市涨跌预测结果作为激励去帮助模型以无监督的方式获取文本中与股市波动最相关的信息,进而提高股市预测结果。
嘉宾简介:丁效,哈尔滨工业大学助理研究员、空间基础科学研究中心主管设计师。主要研究方向为人工智能、社会计算、自然语言处理和智能金融。2016年获得哈尔滨工业大学博士学位,已在AAAI、IJCAI、ACL、EMNLP、NAACL、COLING等人工智能领域的著名国际期刊和会议发表相关论文20余篇。承担国家自然科学基金青年项目等省部级以上项目四项,参与国家重大科技基础设施建设项目、国家自然科学基金重点项目、面上项目等多项。荣获全国青年人工智能创新创业大会三等奖、第五届全国青年计算语言学研讨会优秀论文奖等荣誉。担任中国中文信息学会社会媒体处理专委会委员、中国中文信息学会青年工作委员会委员。担任ACL、AAAI、WWW、TIST、TNNLS、KBS等著名国际会议及学术期刊审稿人。